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　　《消費信用模型》讀后感1000字！

　　基于利潤的信用評分模型建設(shè)與評價理論與原型。

　　書的易讀性和專業(yè)性如何達成平衡是個難題，哲學(xué)往往把簡單的問題復(fù)雜化燒腦，暢銷書往往把學(xué)術(shù)概念通俗話化以雅俗共賞，也有些嘗試科普的專業(yè)書籍提倡去公式化，在去年讀的印象深刻的《為什么》中涉及到數(shù)學(xué)邏輯推導(dǎo)過程，朱迪亞波爾堅持不用公式，令人贊嘆。更有甚者，德國管理學(xué)家馬利克在《管理技藝之精髓》一書中提到能用文字不用圖表的模式，在讀過十年之后仍能記起當時帶來的震撼，在一圖勝千言的普遍觀念中是那么的與眾不同。

　　而相對專業(yè)的書呢，如何做到言簡意賅，而又專業(yè)和深刻，這本書給出了一個理想的答案，當然，專業(yè)性體現(xiàn)在大量的公式和推導(dǎo)過程，這對我而言，不是一般的艱澀。

　　第一遍的泛讀，還是以理解整體的框架，核心思想的框架和脈絡(luò)為主，至于細節(jié)，公式推導(dǎo)，浮光掠影一帶而過，是不是再去精讀，啃到細節(jié)，說實話，并不是很有信心。

　　首先的一個核心思想是信用模型的評分不是單純的從風(fēng)險的評價，挽回損失出發(fā)考慮，而是以利潤定價為核心，突然像在我面前推開了一扇門，也許是孤陋寡聞，在過往的閱讀經(jīng)驗和理解中，風(fēng)險控制是第一位的，這句話的點撥，說開了理所當然，但沒讀到時往往不會去想，大師有時就是這么直奔主題。

　　框架上邏輯清晰，從歷史簡介到金融機構(gòu)目標導(dǎo)向引入，直接開始貸款決策過程的分析，建模思考用戶的水平，風(fēng)險，接受情況，結(jié)合概率，比率等統(tǒng)計學(xué)計算分數(shù)，決策樹的應(yīng)用以及早起期樸素貝葉斯條件概率的評分模型建立，先給出開胃小菜。

　　接下來是分數(shù)數(shù)學(xué)變化實現(xiàn)平衡和可操作，以及分數(shù)在貸款回報和成本分析的關(guān)系，分析利潤率和回報率過渡到評分卡構(gòu)建的過程中，如何推斷，評分，如何通過樣本的選擇，數(shù)據(jù)的檢驗和整理，數(shù)據(jù)的訓(xùn)練和檢驗樣本，尋找合適的特征變量進行分類，利用統(tǒng)計學(xué)方法最終形成評分卡。并對邏輯回歸，線性回歸，線性規(guī)劃，分類樹等評分卡方法進行簡述。

　　對評分系統(tǒng)的評估就是加速的過程了，判別能力的測量，預(yù)測概率的校準，預(yù)測正確程度的測量，使用到的統(tǒng)計學(xué)散度，信息值，馬氏距離，ROC曲線，gini系數(shù)，卡方檢驗，混淆矩陣，對我而言是相當燒腦。第三部分是基于風(fēng)險的定價，第四部分是利潤評分和動態(tài)模型，依然保持高速行駛，在探討用戶與金融機構(gòu)博弈過程中場景的行為與可能結(jié)果的分析和探討中，通過相應(yīng)的概率來實現(xiàn)多變量協(xié)同效應(yīng)的最優(yōu)解，馬爾可夫鏈模型和生存分析利潤模型，徹底學(xué)好，估計本書的詳細程度是稍顯不足的，僅做原型的探討和原理的闡述，從這個角度來看，做模型對我而言是不太現(xiàn)實的，還好有這個自知之明，簡單知其然吧。

　　第五部分是組合信用風(fēng)險，從金融機構(gòu)運營的角度分析貸款組合的違約風(fēng)險以及可能損失，探討巴塞爾協(xié)議pd，lgd，ead計算對資本充足率，壓力測試的影響，相對前幾章的高速行駛，臨近尾聲，速度稍降，不過依然值得詳細審讀，對于分數(shù)應(yīng)用的最優(yōu)臨界分數(shù)與資本充足率的關(guān)系，還是對貸款決策的拒絕直接相關(guān)。

　　相對于不少關(guān)于金融征信，模型，風(fēng)險的書而言，本書確實達到了言簡意賅，架構(gòu)清晰，專業(yè)權(quán)威的目的，泛讀已經(jīng)受益匪淺，精度想必收獲更是不菲，推薦。