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　　《消費信用模型》讀后感1000字！

　　基于利潤的信用評分模型建設與評價理論與原型。

　　書的易讀性和專業性如何達成平衡是個難題，哲學往往把簡單的問題復雜化燒腦，暢銷書往往把學術概念通俗話化以雅俗共賞，也有些嘗試科普的專業書籍提倡去公式化，在去年讀的印象深刻的《為什么》中涉及到數學邏輯推導過程，朱迪亞波爾堅持不用公式，令人贊嘆。更有甚者，德國管理學家馬利克在《管理技藝之精髓》一書中提到能用文字不用圖表的模式，在讀過十年之后仍能記起當時帶來的震撼，在一圖勝千言的普遍觀念中是那么的與眾不同。

　　而相對專業的書呢，如何做到言簡意賅，而又專業和深刻，這本書給出了一個理想的答案，當然，專業性體現在大量的公式和推導過程，這對我而言，不是一般的艱澀。

　　第一遍的泛讀，還是以理解整體的框架，核心思想的框架和脈絡為主，至于細節，公式推導，浮光掠影一帶而過，是不是再去精讀，啃到細節，說實話，并不是很有信心。

　　首先的一個核心思想是信用模型的評分不是單純的從風險的評價，挽回損失出發考慮，而是以利潤定價為核心，突然像在我面前推開了一扇門，也許是孤陋寡聞，在過往的閱讀經驗和理解中，風險控制是第一位的，這句話的點撥，說開了理所當然，但沒讀到時往往不會去想，大師有時就是這么直奔主題。

　　框架上邏輯清晰，從歷史簡介到金融機構目標導向引入，直接開始貸款決策過程的分析，建模思考用戶的水平，風險，接受情況，結合概率，比率等統計學計算分數，決策樹的應用以及早起期樸素貝葉斯條件概率的評分模型建立，先給出開胃小菜。

　　接下來是分數數學變化實現平衡和可操作，以及分數在貸款回報和成本分析的關系，分析利潤率和回報率過渡到評分卡構建的過程中，如何推斷，評分，如何通過樣本的選擇，數據的檢驗和整理，數據的訓練和檢驗樣本，尋找合適的特征變量進行分類，利用統計學方法最終形成評分卡。并對邏輯回歸，線性回歸，線性規劃，分類樹等評分卡方法進行簡述。

　　對評分系統的評估就是加速的過程了，判別能力的測量，預測概率的校準，預測正確程度的測量，使用到的統計學散度，信息值，馬氏距離，ROC曲線，gini系數，卡方檢驗，混淆矩陣，對我而言是相當燒腦。第三部分是基于風險的定價，第四部分是利潤評分和動態模型，依然保持高速行駛，在探討用戶與金融機構博弈過程中場景的行為與可能結果的分析和探討中，通過相應的概率來實現多變量協同效應的最優解，馬爾可夫鏈模型和生存分析利潤模型，徹底學好，估計本書的詳細程度是稍顯不足的，僅做原型的探討和原理的闡述，從這個角度來看，做模型對我而言是不太現實的，還好有這個自知之明，簡單知其然吧。

　　第五部分是組合信用風險，從金融機構運營的角度分析貸款組合的違約風險以及可能損失，探討巴塞爾協議pd，lgd，ead計算對資本充足率，壓力測試的影響，相對前幾章的高速行駛，臨近尾聲，速度稍降，不過依然值得詳細審讀，對于分數應用的最優臨界分數與資本充足率的關系，還是對貸款決策的拒絕直接相關。

　　相對于不少關于金融征信，模型，風險的書而言，本書確實達到了言簡意賅，架構清晰，專業權威的目的，泛讀已經受益匪淺，精度想必收獲更是不菲，推薦。